Сравнение PDIV.TO с ZDIV.TO
PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. PDIV.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности PDIV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDIV.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.28%
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDIV.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 5.17% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
Correlation
The correlation between PDIV.TO and ZDIV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIV.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
PDIV.TO
ZDIV.TO
Сравнение PDIV.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIV.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 5.66 | -5.04 |
Просадки
Сравнение просадок PDIV.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -2.60% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.02% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.49% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 9.99% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.99% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 9.99% | +3.90% |
Сравнение комиссий PDIV.TO и ZDIV.TO
PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIV.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIV.TO Purpose Enhanced Dividend Fund ETF | 11.85% | 12.24% | 12.35% | 11.84% | 6.38% | 5.59% | 6.33% | 5.85% | 6.80% | 25.71% | 5.38% | 8.10% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDIV.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор