PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIV.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDIV.TO returned 12.10%/yr vs 4.79%/yr for MNU-U.TO. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. PDIV.TO charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.53%.

PDIV.TO

1 день
0.62%
1 месяц
3.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.18%
1 год
19.54%
3 года*
12.10%
5 лет*
8.21%
10 лет*
9.31%

MNU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.57%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		7.79%15.82%10.71%-0.22%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.53%-1.74%13.18%0.54%

Correlation

The correlation between PDIV.TO and MNU-U.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с MNY.TOPDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с VDY.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с PDC.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с YTSL.NEO

Доходность на риск

PDIV.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.00

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.40

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.18

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.14

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

2.98

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.00

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIV.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-5.44%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-4.02%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-5.44%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.47%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.70%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.54%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и MNU-U.TO

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIV.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.80%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

3.45%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

4.59%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

5.27%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

5.27%

+8.62%

Сравнение комиссий PDIV.TO и MNU-U.TO

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MNU-U.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и MNU-U.TO

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности MNU-U.TO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		11.78%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Часто задаваемые вопросы

PDIV.TO and MNU-U.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNU-U.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNU-U.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.

PDIV.TO is categorized as Dividend, while MNU-U.TO is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.77% for PDIV.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIV.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор