PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDHJX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDHJX с IRSOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDHJX (Prudential Day One 2040 Fund) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDHJX returned 11.39%/yr vs 9.15%/yr for IRSOX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PDHJX charges 0.00%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.

Доходность

Сравнение доходности PDHJX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2040 Fund (PDHJX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDHJX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 10.89%.

PDHJX

1 день
0.35%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
22.54%
3 года*
21.21%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

IRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDHJX и IRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDHJX
Prudential Day One 2040 Fund		10.13%16.40%27.24%16.15%-14.36%18.30%11.03%22.91%-7.24%18.62%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%19.30%

Correlation

The correlation between PDHJX and IRSOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between PDHJX and IRSOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2040 Fund

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с PDHJX:
PDHJX с PWJZXPDHJX с FFSFXPDHJX с FRAMXPDHJX с PGOAXPDHJX с FDEEXPDHJX с FRFZXPDHJX с PHYQX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с SCHDIRSOX с RERGXIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIX

Доходность на риск

PDHJX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDHJX
Ранг доходности на риск PDHJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDHJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDHJX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDHJX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDHJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDHJX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDHJX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2040 Fund (PDHJX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDHJXIRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.59

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.77

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.33

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

15.91

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDHJX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDHJX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSOX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDHJX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDHJXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PDHJX и IRSOX

Максимальная просадка PDHJX за все время составила -30.28%, примерно равная максимальной просадке IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDHJX и IRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDHJXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-31.25%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.38%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

-13.84%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.18%

-25.24%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.70%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.28%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.69%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDHJX и IRSOX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2040 Fund (PDHJX) составляет 2.81%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PDHJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDHJXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.34%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.79%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

10.78%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

13.87%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

14.80%

-0.80%

Сравнение комиссий PDHJX и IRSOX

PDHJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IRSOX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDHJX и IRSOX

Дивидендная доходность PDHJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности IRSOX в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
PDHJX
Prudential Day One 2040 Fund		4.21%4.64%27.63%4.01%9.43%10.33%2.22%5.39%5.02%2.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDHJX and IRSOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.34%) compared to PDHJX (2.81%). In terms of maximum drawdown, PDHJX dropped -30.28% vs IRSOX's -31.25%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDHJX и IRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор