- ISIN
- US74445D4557
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDHJX
Prudential Day One 2040 Fund (PDHJX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции PDHJX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDHJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prudential Day One 2040 Fund (PDHJX) показал доход в 9.82% с начала года и 18.06% за последние 12 месяцев.
Prudential Day One 2040 Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PDHJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDHJX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 дек. 2024 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.94% | -4.84% | 7.31% | 2.80% | 0.21% | -0.35% | 9.82% | |||||
| 2025 | 2.65% | 0.00% | -2.41% | 0.00% | 3.75% | 3.45% | 0.40% | 2.69% | 2.39% | 1.35% | 0.74% | 0.45% | 16.40% |
| 2024 | -0.00% | 2.90% | 2.74% | -3.21% | 3.81% | 1.09% | 2.08% | 2.19% | 1.92% | -2.18% | 3.26% | 10.33% | 27.24% |
| 2023 | 6.20% | -2.87% | 1.88% | 0.88% | -1.48% | 4.69% | 2.79% | -1.98% | -3.69% | -2.53% | 7.25% | 4.72% | 16.15% |
| 2022 | -3.40% | -1.35% | 1.44% | -5.99% | 0.40% | -7.62% | 6.70% | -3.54% | -8.68% | 5.39% | 6.68% | -3.85% | -14.36% |
| 2021 | 0.16% | 2.40% | 2.87% | 3.90% | 1.42% | 0.77% | 1.32% | 1.64% | -3.23% | 4.10% | -2.00% | 3.88% | 18.30% |
Метрики бенчмарка
Prudential Day One 2040 Fund has an annualized alpha of 3.35%, beta of 0.61, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 72.79% of S&P 500 Index downside but only 72.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 72.62%
- Участие в снижении
- 72.79%
Комиссия
Комиссия PDHJX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDHJX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Day One 2040 Fund (PDHJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDHJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.23 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 9.69 | +1.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Day One 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $3.23 | $0.48 | $1.02 | $1.43 | $0.29 | $0.64 | $0.51 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.22% | 4.64% | 27.63% | 4.01% | 9.43% | 10.33% | 2.22% | 5.39% | 5.02% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Day One 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $3.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Day One 2040 Fund показал максимальную просадку в 30.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Prudential Day One 2040 Fund составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.18%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 6d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.20%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.23%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PDHJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.28% | -56.78% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -18.90% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -25.43% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.66% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.71% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.09% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDHJX
Добавьте Prudential Day One 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDHJX