Сравнение PDGIX с USD=X
PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) is Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PDGIX returned 13.06%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDGIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.06%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PDGIX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 7.64% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDGIX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PDGIX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDGIX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDGIX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и USD=X
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDGIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | 0.00% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | 0.00% | -7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | 0.00% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | 0.00% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | 0.00% | -33.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | 0.00% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.00% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и USD=X
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDGIX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.00% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 0.00% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 0.00% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 0.00% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 0.00% | +15.88% |
Часто задаваемые вопросы
PDGIX has higher volatility (2.85%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PDGIX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор