PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с FEBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDGIX с FEBAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) are both mutual funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FEBAX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. Both are actively managed. Over the past 10 years, PDGIX returned 13.06%/yr vs 8.60%/yr for FEBAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDGIX charges 0.51%/yr vs 1.17%/yr for FEBAX.

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и FEBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDGIX показывает доходность 7.64%, а FEBAX немного ниже – 7.42%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции FEBAX по среднегодовой доходности: 13.06% против 8.60% соответственно.

PDGIX

1 день
1.34%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.36%
1 год
16.36%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.06%

FEBAX

1 день
1.33%
1 месяц
-1.37%
С начала года
7.42%
6 месяцев
8.12%
1 год
18.28%
3 года*
14.85%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGIX и FEBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.64%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		7.42%26.23%8.12%7.85%-3.55%11.39%4.74%14.92%-6.50%12.96%

Correlation

The correlation between PDGIX and FEBAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between PDGIX and FEBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

First Eagle Global Income Builder Fund Class A

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FXAIXPDGIX с FDGFXPDGIX с POMIXPDGIX с VOO
Часто сравнивают с FEBAX:
FEBAX с VTFEBAX с PRCPXFEBAX с FAGIXFEBAX с RPIDXFEBAX с TSPAFEBAX с VWENXFEBAX с VFMV

Доходность на риск

PDGIX vs. FEBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEBAX
Ранг доходности на риск FEBAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c FEBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDGIXFEBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.18

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.98

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.21

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.10

+2.32

PDGIX vs. FEBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и FEBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и FEBAX

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки FEBAX в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и FEBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDGIXFEBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-23.04%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.65%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-8.65%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-15.85%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-23.04%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.25%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.95%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.69%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и FEBAX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) имеют волатильность 2.85% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDGIXFEBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.72%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.51%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

8.74%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

9.02%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

9.26%

+6.62%

Сравнение комиссий PDGIX и FEBAX

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FEBAX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и FEBAX

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности FEBAX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBAX
First Eagle Global Income Builder Fund Class A		3.87%4.14%5.39%2.80%3.03%7.61%3.07%2.49%2.40%2.51%3.13%3.38%
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDGIX and FEBAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDGIX has higher volatility (2.85%) compared to FEBAX (2.72%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs FEBAX's -23.04%.

FEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGIX и FEBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор