Сравнение PDGIX с ACIIX

С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции PDGIX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 12.23% против 8.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDGIX и ACIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности ACIIX в 10.28%

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и ACIIX.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.