Сравнение PDFDX с SHPAX
PDFDX (Perkins Discovery Fund) and SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PDFDX returned 9.82%/yr vs 6.03%/yr for SHPAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDFDX charges 2.50%/yr vs 2.90%/yr for SHPAX.
Доходность
Сравнение доходности PDFDX и SHPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDFDX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции PDFDX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 9.82% против 6.03% соответственно.
PDFDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.82%
SHPAX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам PDFDX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFDX Perkins Discovery Fund | 1.98% | 9.94% | 19.19% | 10.77% | -39.93% | 2.11% | 62.16% | 15.01% | 22.19% | 11.58% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | -3.62% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Correlation
The correlation between PDFDX and SHPAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.53 |
The correlation between PDFDX and SHPAX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDFDX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
PDFDX
SHPAX
Сравнение PDFDX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDFDX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 3.46 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDFDX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PDFDX и SHPAX
Максимальная просадка PDFDX за все время составила -67.44%, примерно равная максимальной просадке SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFDX и SHPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDFDX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -69.50% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -9.33% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -16.32% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | -16.32% | -43.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.70% | -28.05% | -34.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -9.33% | -25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -27.93% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.54% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDFDX и SHPAX
Perkins Discovery Fund (PDFDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PDFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDFDX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.70% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 10.08% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 14.14% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 14.28% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 16.58% | +12.38% |
Сравнение комиссий PDFDX и SHPAX
PDFDX берет комиссию в 2.50%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDFDX и SHPAX
Дивидендная доходность PDFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности SHPAX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFDX Perkins Discovery Fund | 9.60% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 31.11% | 1.71% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.80% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
PDFDX and SHPAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFDX has higher volatility (6.50%) compared to SHPAX (3.70%). In terms of maximum drawdown, PDFDX dropped -67.44% vs SHPAX's -69.50%.
PDFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDFDX и SHPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор