PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDEZX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEZX с FSSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) and FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, PDEZX returned 20.63%/yr vs 22.60%/yr for FSSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PDEZX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for FSSGX.

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 24.16%.

PDEZX

1 день
0.04%
1 месяц
-9.70%
6 месяцев
7.92%
С начала года
17.79%
1 год
24.44%
3 года*
20.63%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
10.17%

FSSGX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.11%
6 месяцев
16.88%
С начала года
24.16%
1 год
43.58%
3 года*
22.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEZX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		17.79%14.88%18.48%16.12%-15.98%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		24.16%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Correlation

The correlation between PDEZX and FSSGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between PDEZX and FSSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с IEMFXPDEZX с EFEIXPDEZX с BEMIXPDEZX с PJFAX
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с BEMIXFSSGX с COBYXFSSGX с BADEXFSSGX с HLFMXFSSGX с SSKEXFSSGX с TEMZXFSSGX с EITEX

Доходность на риск

PDEZX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDEZXFSSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.91

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.40

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.30

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

10.96

-6.11

PDEZX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FSSGX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и FSSGX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и FSSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDEZXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-24.11%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-13.47%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-15.80%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-7.54%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-5.44%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.04%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и FSSGX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDEZXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

10.01%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.99%

21.08%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

23.35%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

20.03%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

20.03%

+2.78%

Сравнение комиссий PDEZX и FSSGX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и FSSGX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FSSGX в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.31%2.87%3.83%1.01%0.88%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.88%2.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PDEZX and FSSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDEZX has higher volatility (14.40%) compared to FSSGX (10.01%). In terms of maximum drawdown, PDEZX dropped -54.95% vs FSSGX's -24.11%.

FSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEZX и FSSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор