PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с FRQKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.92%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%5.32%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

PDEJX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.71%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.24%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FIJOXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFCXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FIRMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий PDEJX и FRQKX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.73

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.42

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.37

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.37

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.70

+0.19

Корреляция

Корреляция между PDEJX и FRQKX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и FRQKX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.58%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и FRQKX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-16.97%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-3.42%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-16.97%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.45%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.95%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и FRQKX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.14%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

2.96%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

4.67%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

5.53%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

5.77%

+3.09%