PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%5.51%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий PDEJX и FNSHX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.34

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

9.69

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.75

+0.13

Корреляция

Корреляция между PDEJX и FNSHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и FNSHX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и FNSHX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-15.87%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-3.68%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-15.87%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.56%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.09%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и FNSHX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.45%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

3.30%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

4.89%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

5.27%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

4.81%

+4.05%