PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий PDDDX и PDAHX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PDDDX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.23

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.08

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.97

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.85

-0.07

Корреляция

Корреляция между PDDDX и PDAHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и PDAHX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и PDAHX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-15.65%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.60%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-15.65%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.31%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.71%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.96%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и PDAHX

Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.16%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

3.27%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

5.84%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

6.54%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

6.41%

+5.04%