PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDDDX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDDDX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDDDX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDDDX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%4.61%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, PDDDX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PDDDX и FRHMX

PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

PDDDX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDDDX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDDXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.75

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.45

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.38

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.46

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDDDX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDDDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDDDX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDDXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.73

+0.05

Корреляция

Корреляция между PDDDX и FRHMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDDDX и FRHMX

Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDDDX и FRHMX

Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDDXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-15.96%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.42%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-15.96%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.45%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.58%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PDDDX и FRHMX

Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PDDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDDXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.13%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

2.94%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

4.63%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

5.23%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

5.14%

+6.31%