Сравнение PDDDX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PDDDX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDDDX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 1.34% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.63% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PDDDX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FFFAX с доходностью 0.63%.
PDDDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDDDX и FFFAX
PDDDX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PDDDX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PDDDX
FFFAX
Сравнение PDDDX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDDDX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.71 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.39 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.28 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.14 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDDX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PDDDX и FFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDDX и FFFAX
Дивидендная доходность PDDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FFFAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.00% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.23% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PDDDX и FFFAX
Максимальная просадка PDDDX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDDX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDDDX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -17.96% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -3.68% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -15.87% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.38% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.80% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.92% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDDX и FFFAX
Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеют волатильность 2.46% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDDDX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.35% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 3.29% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 4.88% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 5.29% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 4.58% | +6.87% |