PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с DGRG.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while DGRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Over the past 5 years, PDC.TO returned 13.12%/yr vs 14.88%/yr for DGRG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 7.81%.

PDC.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.67%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.38%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.12%
10 лет*
10.86%

DGRG.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.47%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и DGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		19.02%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		7.81%8.36%28.28%15.42%-1.71%24.42%10.20%23.41%1.13%18.55%

Correlation

The correlation between PDC.TO and DGRG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.30

Сравнение распределения секторов PDC.TO и DGRG.L

Секторы
PDC.TO
DGRG.L

Финансовые услуги

44.7%
10.3%

Энергетика

21.8%
5.2%

Коммунальные услуги

13.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.1%

Недвижимость

2.3%

-

Промышленность

1.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
8.0%

Технологии

0.7%
30.4%

Здравоохранение

-

15.3%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.7%
DGRG.L
10.3%

Энергетика

PDC.TO
21.8%
DGRG.L
5.2%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.7%
DGRG.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
DGRG.L
8.2%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
4.8%
DGRG.L
8.4%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
DGRG.L
3.1%

Недвижимость

PDC.TO
2.3%
DGRG.L

-

Промышленность

PDC.TO
1.0%
DGRG.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.8%
DGRG.L
8.0%

Технологии

PDC.TO
0.7%
DGRG.L
30.4%

Здравоохранение

PDC.TO

-

DGRG.L
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

PDC.TO vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TODGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
2.28

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
3.23

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.41

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

3.48

+5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.01

12.58

+21.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа DGRG.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TODGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

2.28

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.07

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и DGRG.L

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TODGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-24.56%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.29%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-17.13%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-17.13%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.01%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.74%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и DGRG.L

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TODGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.89%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.83%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

9.65%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

12.46%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

13.70%

+1.59%

Сравнение комиссий PDC.TO и DGRG.L

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и DGRG.L

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and DGRG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRG.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRG.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

PDC.TO is categorized as Dividend, while DGRG.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор