PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSIX с PGSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PCSIX returned 2.60%/yr vs 1.50%/yr for PGSIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCSIX charges 0.66%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции PCSIX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.50% соответственно.

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%

PGSIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.41%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.03%
1 год
9.58%
3 года*
6.65%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSIX и PGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		2.89%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%

Correlation

The correlation between PCSIX and PGSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1996 г.

0.62

The correlation between PCSIX and PGSIX shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с LMSMXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с CTRIX

Доходность на риск

PCSIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXPGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.87

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.85

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.32

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

11.10

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.84

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и PGSIX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и PGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSIXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-22.28%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.85%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-6.88%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-20.83%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-22.28%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.61%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.85%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и PGSIX

Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.29%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSIXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.74%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.41%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

5.06%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

7.00%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

5.95%

-1.10%

Сравнение комиссий PCSIX и PGSIX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и PGSIX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности PGSIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		4.63%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Часто задаваемые вопросы

PCSIX and PGSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGSIX has higher volatility (1.74%) compared to PCSIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PCSIX dropped -18.54% vs PGSIX's -22.28%.

PGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSIX и PGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор