Сравнение PCSIX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSIX и LMSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments	-0.19%	7.36%	3.62%	8.02%	-13.84%	-0.71%	9.38%	10.37%	-1.17%	4.72%
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund	0.56%	12.15%	-1.72%	5.13%	-23.44%	-2.32%	12.86%	7.71%	1.46%	5.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

PCSIX

1 день: 0.26%

1 месяц: -1.49%

С начала года: -0.19%

6 месяцев: 0.68%

1 год: 4.49%

3 года*: 5.12%

5 лет*: 1.11%

10 лет*: 2.65%

LMSMX

1 день: 0.38%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.56%

6 месяцев: 2.13%

1 год: 7.08%

3 года*: 3.86%

5 лет*: -1.85%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PACE Strategic Fixed Income Investments

Название символа

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с PCSIX:

PCSIX с ASML PCSIX с PCMNX PCSIX с PCLCX PCSIX с EMPTX PCSIX с BNUEX PCSIX с PCEMX PCSIX с PWTYX

Часто сравнивают с LMSMX:

LMSMX с LMGEX LMSMX с LCSMX LMSMX с GOBSX LMSMX с LMISX LMSMX с AAIIX LMSMX с TGLMX LMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий PCSIX и LMSMX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

PCSIX

PACE Strategic Fixed Income Investments

LMSMX

Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

PCSIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCSIX	LMSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.10	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.64	+0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.22	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.61	1.61	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.48	5.40	+0.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCSIX	LMSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.10	+0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	-0.18	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.03	0.17	+0.86

Корреляция

Корреляция между PCSIX и LMSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и LMSMX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности LMSMX в 4.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments	5.28%	4.76%	5.66%	5.03%	3.47%	3.71%	5.62%	3.50%	3.39%	2.66%	4.23%	3.55%
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund	4.38%	4.20%	5.24%	4.68%	3.40%	3.78%	6.84%	7.19%	3.18%	3.24%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и LMSMX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCSIX	LMSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.54%	-30.76%	+12.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.70%	-4.83%	+2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.54%	-30.18%	+11.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.82%	-13.02%	+11.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.48%	-10.07%	+7.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.82%	1.44%	-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и LMSMX

PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.49% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCSIX	LMSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.49%	1.52%	-0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.40%	2.47%	-0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.16%	6.95%	-2.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.45%	10.39%	-4.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.83%	8.22%	-3.39%

Сравнение PCSIX с LMSMX

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и LMSMX

Сравнение доходности по годам PCSIX и LMSMX

Доходность по периодам

PCSIX

LMSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PCSIX и LMSMX

Доходность на риск

PCSIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

PCSIX

LMSMX

Сравнение PCSIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCSIX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и LMSMX

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и LMSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и LMSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)