PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSIX с ARINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) and ARINX (Archer Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PCSIX returned 2.60%/yr vs 2.21%/yr for ARINX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCSIX charges 0.66%/yr vs 0.98%/yr for ARINX.

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCSIX показывает доходность 0.65%, а ARINX немного ниже – 0.64%. За последние 10 лет акции PCSIX превзошли акции ARINX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.21% соответственно.

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%

ARINX

1 день
0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.02%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSIX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%
ARINX
Archer Income Fund		0.64%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Correlation

The correlation between PCSIX and ARINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.67

The correlation between PCSIX and ARINX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

Archer Income Fund

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с MDVAXARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с NPCTARINX с GUGAXARINX с JAFLXARINX с HOBIX

Доходность на риск

PCSIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXARINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.29

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.46

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.61

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

9.10

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARINX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.29

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.54

+0.49

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и ARINX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки ARINX в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и ARINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSIXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-9.38%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.57%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-1.57%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-9.38%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-9.38%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.57%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.73%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.45%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и ARINX

PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSIXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.80%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.46%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

1.79%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

2.06%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

1.97%

+2.88%

Сравнение комиссий PCSIX и ARINX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и ARINX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности ARINX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.58%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PCSIX and ARINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSIX has higher volatility (1.29%) compared to ARINX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PCSIX dropped -18.54% vs ARINX's -9.38%.

ARINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSIX и ARINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор