PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с FCCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSFX с FCCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. FCCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и FCCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и FCCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		3.79%17.04%7.28%10.24%-16.22%8.77%41.00%27.26%-2.32%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FCCVX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям FCCVX по среднегодовой доходности: 5.48% против 10.32% соответственно.

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%

FCCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.16%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.68%
1 год
25.89%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVX
Часто сравнивают с FCCVX:
FCCVX с XIC.TOFCCVX с XDIV.TOFCCVX с XCV.TOFCCVX с VVL.TOFCCVX с XEQT.TOFCCVX с PPSIXFCCVX с DPIIX

Сравнение комиссий PCSFX и FCCVX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCCVX в 1.74%.

FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. FCCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCCVX
Ранг доходности на риск FCCVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c FCCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSFXFCCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.68

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.30

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.31

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.36

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

12.39

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. FCCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FCCVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и FCCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSFXFCCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.68

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.34

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.87

+0.22

Корреляция

Корреляция между PCSFX и FCCVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и FCCVX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FCCVX в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C		10.09%10.47%1.32%1.12%2.62%19.63%9.96%2.31%8.75%3.35%3.85%9.24%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и FCCVX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FCCVX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и FCCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSFXFCCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-25.13%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-7.75%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-24.66%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-25.13%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.43%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.24%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.10%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и FCCVX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class C (FCCVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSFXFCCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.83%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

12.30%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

15.81%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

13.37%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

13.52%

-8.48%