PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRB с AFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRB с AFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX).

PCRB и AFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. AFIX - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRB и AFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRB и AFIX

2026 (YTD)20252024
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.33%7.21%-1.81%
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF		0.29%7.52%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у AFIX с доходностью 0.29%.

PCRB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.65%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

AFIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Core Bond ETF -

Allspring Broad Market Core Bond ETF

Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC
Часто сравнивают с AFIX:
AFIX с AINPAFIX с JUCYAFIX с BFIXAFIX с IBGAAFIX с IBTMAFIX с OVBAFIX с BIV

Сравнение комиссий PCRB и AFIX

PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF

Доходность на риск

PCRB vs. AFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AFIX
Ранг доходности на риск AFIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRB c AFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRBAFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.54

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.83

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

5.07

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRB vs. AFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRB и AFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRBAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.35

Корреляция

Корреляция между PCRB и AFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRB и AFIX

Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности AFIX в 5.15%

TTM202520242023
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.42%4.30%4.38%3.65%
AFIX
Allspring Broad Market Core Bond ETF		5.15%4.94%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRB и AFIX

Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и AFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRBAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-3.33%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.81%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.90%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.85%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.01%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRB и AFIX

Текущая волатильность для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) составляет 1.56%, в то время как у Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRBAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.72%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.67%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.54%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

4.60%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

4.60%

+1.11%