Сравнение PCRB с AFIX
PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) and AFIX (Allspring Broad Market Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCRB charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for AFIX.
Доходность
Сравнение доходности PCRB и AFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCRB и AFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | -1.76% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.33% | 7.52% | -1.56% |
Correlation
The correlation between PCRB and AFIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between PCRB and AFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRB vs. AFIX — Ранг доходности на риск
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFIX
Сравнение PCRB c AFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRB | AFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRB и AFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRB | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и AFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRB | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.94% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.53% | — |
Сравнение комиссий PCRB и AFIX
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и AFIX
PCRB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.05% | 4.94% | 0.38% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
PCRB and AFIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFIX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFIX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 5.05% for AFIX.
They also come from different issuers: Putnam and Allspring. Their fees differ too: 0.35% for PCRB and 0.20% for AFIX.
Подберите оптимальное распределение для PCRB и AFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор