PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRAX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRAX с FFGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and FFGAX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCRAX returned 7.06%/yr vs 12.04%/yr for FFGAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCRAX charges 1.30%/yr vs 1.23%/yr for FFGAX.

Доходность

Сравнение доходности PCRAX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCRAX показывает доходность 14.29%, а FFGAX немного ниже – 13.74%. За последние 10 лет акции PCRAX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 7.06% против 12.04% соответственно.

PCRAX

1 день
-1.24%
1 месяц
-9.95%
С начала года
14.29%
6 месяцев
10.63%
1 год
24.65%
3 года*
13.61%
5 лет*
10.27%
10 лет*
7.06%

FFGAX

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.29%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.29%
1 год
34.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRAX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		14.29%16.56%10.08%-6.38%8.54%32.65%0.39%11.77%-14.24%2.35%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		13.74%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Correlation

The correlation between PCRAX and FFGAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г.

0.59

The correlation between PCRAX and FFGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с PCRAX:
PCRAX с BCIPCRAX с DBCMXPCRAX с PCNPCRAX с PONPXPCRAX с PCLPXPCRAX с DCMSXPCRAX с FFGCX
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с BRCAXFFGAX с FFGCXFFGAX с BICSX

Доходность на риск

PCRAX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRAX
Ранг доходности на риск PCRAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRAX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCRAXFFGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.98

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.60

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.36

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

13.56

-6.13

PCRAX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FFGAX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRAX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRAX и FFGAX

Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и FFGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRAXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-57.71%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-10.09%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-19.46%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-27.29%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-48.61%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.76%

-10.09%

-38.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.86%

-19.77%

-29.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.50%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRAX и FFGAX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRAXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.60%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

14.00%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.11%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

21.41%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

22.41%

-5.21%

Сравнение комиссий PCRAX и FFGAX

PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FFGAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRAX и FFGAX

Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности FFGAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.97%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		11.19%5.72%8.12%6.65%48.19%23.28%1.23%3.70%5.69%7.90%0.60%5.07%

Часто задаваемые вопросы

PCRAX and FFGAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGAX has higher volatility (5.60%) compared to PCRAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs FFGAX's -57.71%.

FFGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRAX и FFGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор