PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCQ с NIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCQ с NIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCQ (PIMCO California Municipal Income Fund) and NIM (Nuveen Select Maturities Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PCQ returned -1.36%/yr vs 1.80%/yr for NIM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCQ и NIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) и Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCQ показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у NIM с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PCQ уступали акциям NIM по среднегодовой доходности: -1.36% против 1.80% соответственно.

PCQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.35%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.04%
3 года*
1.58%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
-1.36%

NIM

1 день
0.33%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.50%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCQ и NIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCQ
PIMCO California Municipal Income Fund		4.38%1.50%1.48%-35.36%-14.66%7.73%-5.23%29.18%-0.96%16.34%
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		0.88%10.88%2.74%0.75%-12.95%2.95%5.44%12.77%-0.49%5.40%

Correlation

The correlation between PCQ and NIM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2001 г.

0.17

The correlation between PCQ and NIM shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Income Fund

Nuveen Select Maturities Municipal Fund

Часто сравнивают с PCQ:
PCQ с NMSPCQ с VWOPCQ с VTPCQ с EIMPCQ с MMDPCQ с VSSPCQ с MMU
Часто сравнивают с NIM:
NIM с NACNIM с NCANIM с NMSNIM с MMUNIM с EIMNIM с NAZNIM с NMT

Доходность на риск

PCQ vs. NIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCQ
Ранг доходности на риск PCQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCQ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NIM
Ранг доходности на риск NIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCQ c NIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) и Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCQNIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.72

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.04

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.98

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.65

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCQ vs. NIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCQ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа NIM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCQ и NIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCQNIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.72

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.02

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PCQ и NIM

Максимальная просадка PCQ за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки NIM в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCQ и NIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCQNIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-23.09%

-33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.67%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.78%

-6.90%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.86%

-19.96%

-34.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.86%

-19.96%

-34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.44%

-5.65%

-38.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-5.93%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.46%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCQ и NIM

PIMCO California Municipal Income Fund (PCQ) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PCQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCQNIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.48%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

7.18%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

9.03%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

10.62%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

10.78%

+6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCQ и NIM

Дивидендная доходность PCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности NIM в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIM
Nuveen Select Maturities Municipal Fund		3.71%3.61%4.10%3.49%2.88%2.69%3.42%3.03%3.27%3.15%3.23%3.27%
PCQ
PIMCO California Municipal Income Fund		4.84%4.95%4.78%4.64%5.29%4.20%4.39%4.65%5.72%5.35%5.89%5.89%

Часто задаваемые вопросы

PCQ and NIM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCQ has higher volatility (2.98%) compared to NIM (2.48%). In terms of maximum drawdown, PCQ dropped -56.31% vs NIM's -23.09%.

PCQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCQ и NIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор