PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity while WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 13.11%/yr for WTIC.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%2.47%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and WTIC.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between PCOM.DE and WTIC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.30

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.98

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.55

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

12.79

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-25.90%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.43%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-13.51%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.46%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-12.05%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и WTIC.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.73%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

15.76%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.94%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.14%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

14.10%

+3.66%

Сравнение комиссий PCOM.DE и WTIC.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и WTIC.DE

Ни PCOM.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PCOM.DE and WTIC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор