PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WTI2.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 30.72%/yr for WTI2.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for WTI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у WTI2.DE с доходностью 49.52%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-38.83%1.79%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and WTI2.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between PCOM.DE and WTI2.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEWTI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.32

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.92

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.80

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

18.86

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.32

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и WTI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-40.18%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-15.08%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-35.27%

+19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.11%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-11.09%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.65%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и WTI2.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 6.27%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

9.87%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

19.17%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

26.36%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

26.39%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

26.77%

-9.01%

Сравнение комиссий PCOM.DE и WTI2.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и WTI2.DE

Ни PCOM.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and WTI2.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

PCOM.DE is categorized as Commodities, while WTI2.DE is Technology Equities. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.40% for WTI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и WTI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор