Сравнение PCOM.DE с WTEQ.DE
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WTEQ.DE (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WTEQ.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 11.70%/yr vs 11.48%/yr for WTEQ.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for WTEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и WTEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у WTEQ.DE с доходностью 9.56%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 18.06%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и WTEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.97% | 5.09% | 10.91% | -10.29% | -13.29% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 9.56% | 3.61% | 15.54% | 14.11% | -6.31% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and WTEQ.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between PCOM.DE and WTEQ.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. WTEQ.DE — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
WTEQ.DE
Сравнение PCOM.DE c WTEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOM.DE | WTEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.21 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 8.97 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и WTEQ.DE
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки WTEQ.DE в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и WTEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -19.85% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -7.84% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -19.85% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.12% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -3.72% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.93% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и WTEQ.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) (WTEQ.DE) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | WTEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.51% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 8.72% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 11.20% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 12.40% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 12.40% | +8.60% |
Сравнение комиссий PCOM.DE и WTEQ.DE
PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WTEQ.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и WTEQ.DE
PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEQ.DE WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.26% | 1.59% | 1.84% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and WTEQ.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for WTEQ.DE.
PCOM.DE is categorized as Commodities, while WTEQ.DE is Dividend. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while WTEQ.DE tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.38% for WTEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и WTEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор