PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с NTSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с NTSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index. Both are passively managed. Over the past year, PCOM.DE returned 37.29% vs 21.07% for NTSG.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for NTSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и NTSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у NTSG.DE с доходностью 8.92%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
4.22%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.22%
1 год
21.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и NTSG.DE

2026 (YTD)20252024
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%3.69%
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		8.92%8.14%0.20%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and NTSG.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.03

The correlation between PCOM.DE and NTSG.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с SPYNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. NTSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c NTSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DENTSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.86

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.58

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.29

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.64

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. NTSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSG.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и NTSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DENTSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и NTSG.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки NTSG.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и NTSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DENTSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-19.64%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.26%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.09%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-3.69%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.77%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и NTSG.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DENTSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.24%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

8.09%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.12%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.30%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

14.30%

+3.46%

Сравнение комиссий PCOM.DE и NTSG.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NTSG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и NTSG.DE

Ни PCOM.DE, ни NTSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and NTSG.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NTSG.DE.

PCOM.DE is categorized as Commodities, while NTSG.DE is Global Allocation. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.25% for NTSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и NTSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор