PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, PCOM.DE returned 37.29% vs -5.09% for EUDF.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 2.51%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-6.45%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.34%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%3.17%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%18.55%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and EUDF.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEEUDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.12

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.04

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.17

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

-0.39

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.12

+2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и EUDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-19.51%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-19.51%

+10.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-14.05%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-6.55%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

8.29%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и EUDF.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 6.27%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

9.95%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

22.54%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

29.15%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

30.89%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

30.89%

-13.13%

Сравнение комиссий PCOM.DE и EUDF.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и EUDF.DE

Ни PCOM.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and EUDF.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.

PCOM.DE is categorized as Commodities, while EUDF.DE is Aerospace & Defense. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.40% for EUDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и EUDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор