PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с PCRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCN с PCRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) and PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) are both mutual funds - PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while PCRAX is a Commodities fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCN returned 7.14%/yr vs 8.15%/yr for PCRAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PCN charges 0.85%/yr vs 1.30%/yr for PCRAX.

Доходность

Сравнение доходности PCN и PCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у PCRAX с доходностью 26.62%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям PCRAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.15% соответственно.

PCN

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.52%
1 год
1.37%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.63%
10 лет*
7.14%

PCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.55%
С начала года
26.62%
6 месяцев
23.44%
1 год
39.10%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.24%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCN и PCRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.37%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		26.62%16.56%10.08%-6.38%8.54%32.65%0.39%11.77%-14.24%2.35%

Correlation

The correlation between PCN and PCRAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.15

The correlation between PCN and PCRAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI
Часто сравнивают с PCRAX:
PCRAX с BCIPCRAX с DBCMXPCRAX с PCLPXPCRAX с FFGCXPCRAX с EAPCXPCRAX с PONPXPCRAX с DCMSX

Доходность на риск

PCN vs. PCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
PCRAX
Ранг доходности на риск PCRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c PCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNPCRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.44

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.06

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

5.56

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

17.26

-16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. PCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PCRAX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNPCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.44

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PCN и PCRAX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки PCRAX в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PCRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCNPCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-82.98%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.14%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-10.47%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-34.95%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-39.45%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-43.23%

+36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-48.87%

+41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.29%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PCRAX

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.35%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCNPCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.25%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

14.19%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

16.38%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

19.80%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.21%

+4.73%

Сравнение комиссий PCN и PCRAX

PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PCRAX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PCRAX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности PCRAX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.58%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		4.13%5.72%8.12%6.65%48.19%23.28%1.23%3.70%5.69%7.90%0.60%5.07%

Часто задаваемые вопросы

PCN and PCRAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRAX has higher volatility (5.25%) compared to PCN (2.35%). In terms of maximum drawdown, PCN dropped -61.12% vs PCRAX's -82.98%.

PCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCN и PCRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор