PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMNX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCMNX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCMNX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCMNX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		-0.26%4.52%0.85%5.54%-7.30%0.70%4.63%7.32%0.85%4.71%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, PCMNX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PCMNX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.63% соответственно.

PCMNX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.31%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.78%
10 лет*
1.84%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Municipal Fixed Income Investments

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с BBBSPCMNX с PDIPCMNX с VOOPCMNX с BFFAXPCMNX с PCSIXPCMNX с PWTYXPCMNX с UTBPX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с AVIGXPCGTX с UMMGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий PCMNX и PCGTX

PCMNX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCMNX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMNX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMNXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.29

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.69

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

7.64

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMNX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMNX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMNX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMNXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.97

+0.28

Корреляция

Корреляция между PCMNX и PCGTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMNX и PCGTX

Дивидендная доходность PCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.81%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PCMNX и PCGTX

Максимальная просадка PCMNX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMNX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCMNXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-19.34%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.10%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.62%

-19.20%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.62%

-19.34%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.57%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.86%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMNX и PCGTX

Текущая волатильность для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) составляет 1.05%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PCMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCMNXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.15%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

4.14%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

6.23%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

7.10%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

5.35%

-2.01%