PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLO с ICLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLO с ICLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO).

PCLO и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLO и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLO и ICLO

2026 (YTD)20252024
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		1.00%5.39%0.50%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.08%5.27%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, PCLO показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.08%.

PCLO

1 день
0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с JAAAPCLO с CLOAPCLO с PAAAPCLO с ASMFPCLO с VCITPCLO с FAAA
Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TLT

Сравнение комиссий PCLO и ICLO

PCLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.

PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Доходность на риск

PCLO vs. ICLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLO c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLOICLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.27

1.38

+2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.66

1.81

+4.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.55

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.13

1.70

+5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

60.57

21.35

+39.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLO vs. ICLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLO на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа ICLO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLO и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLOICLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.38

+2.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.40

2.79

+1.61

Корреляция

Корреляция между PCLO и ICLO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLO и ICLO

Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что сопоставимо с доходностью ICLO в 5.35%

TTM202520242023
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.40%5.53%0.44%0.00%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%

Просадки

Сравнение просадок PCLO и ICLO

Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и ICLO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLOICLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-3.47%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-3.30%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.06%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.26%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLO и ICLO

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что PCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLOICLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.32%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

0.79%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

4.08%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

2.48%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.20%

2.48%

-1.28%