Сравнение PCLO с GDT
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.71% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
Correlation
The correlation between PCLO and GDT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. GDT — Ранг доходности на риск
PCLO
GDT
Сравнение PCLO c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.63 | -0.58 | +5.21 |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и GDT
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -18.06% | +17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.59% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -9.96% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 33.20% | -32.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 33.20% | -32.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 33.20% | -32.05% |
Сравнение комиссий PCLO и GDT
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и GDT
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности GDT в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and GDT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for GDT.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 1.76% for GDT.
PCLO is categorized as CLO, while GDT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Virtus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор