Сравнение PCLAX с GEMIX
PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and GEMIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - PCLAX is a Commodities fund managed by PIMCO, while GEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, PCLAX returned 11.33%/yr vs 10.83%/yr for GEMIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PCLAX charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for GEMIX.
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и GEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 36.60%, что значительно выше, чем у GEMIX с доходностью 32.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLAX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции GEMIX немного отстают с 10.83%.
PCLAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 36.60%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 45.73%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 11.33%
GEMIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 32.84%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам PCLAX и GEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 36.60% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
GEMIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund | 32.84% | 32.84% | 9.10% | 6.63% | -30.01% | -2.48% | 30.98% | 26.06% | -20.60% | 48.32% |
Correlation
The correlation between PCLAX and GEMIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between PCLAX and GEMIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLAX vs. GEMIX — Ранг доходности на риск
PCLAX
GEMIX
Сравнение PCLAX c GEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | GEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 4.70 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 18.38 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | GEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.29 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.32 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и GEMIX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, примерно равная максимальной просадке GEMIX в -68.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и GEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLAX | GEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -68.46% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -13.65% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -18.46% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -44.71% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -47.24% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | 0.00% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -19.70% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.48% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и GEMIX
Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) составляет 6.95%, в то время как у Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLAX | GEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 8.66% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 16.84% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 19.49% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.68% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | 18.10% | +22.56% |
Сравнение комиссий PCLAX и GEMIX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GEMIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и GEMIX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GEMIX в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund | 0.58% | 0.78% | 1.09% | 1.33% | 0.22% | 0.95% | 0.31% | 1.09% | 0.79% | 0.88% | 1.09% | 0.10% |
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.24% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
PCLAX and GEMIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEMIX has higher volatility (8.66%) compared to PCLAX (6.95%). In terms of maximum drawdown, PCLAX dropped -68.19% vs GEMIX's -68.46%.
GEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLAX и GEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор