PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKEX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCKEX с DTDRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PCKEX (Putnam Retirement Advantage 2065 Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PCKEX returned 11.84%/yr vs 10.92%/yr for DTDRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PCKEX charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности PCKEX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCKEX показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у DTDRX с доходностью 9.91%.

PCKEX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.12%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.17%
1 год
23.25%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—

DTDRX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.95%
3 года*
19.07%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCKEX и DTDRX

2026 (YTD)20252024202320222021
PCKEX
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund		9.26%20.28%15.56%33.53%-18.16%17.98%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		9.91%19.28%17.13%21.29%-15.25%17.87%

Correlation

The correlation between PCKEX and DTDRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between PCKEX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2065 Fund

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PCKEX:
PCKEX с PNRAXPCKEX с FCTKXPCKEX с PNOPXPCKEX с DRIKXPCKEX с PEQSXPCKEX с PADLXPCKEX с FFGZX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFQTXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFSTX

Доходность на риск

PCKEX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKEX
Ранг доходности на риск PCKEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKEX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCKEXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.13

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.95

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.93

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

12.51

-0.77

PCKEX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKEX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKEX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCKEX и DTDRX

Максимальная просадка PCKEX за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKEX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCKEXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-33.33%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.57%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-15.95%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-23.47%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.20%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.06%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKEX и DTDRX

Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PCKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCKEXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.70%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.63%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

11.81%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.97%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

19.15%

-3.05%

Сравнение комиссий PCKEX и DTDRX

PCKEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DTDRX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKEX и DTDRX

Дивидендная доходность PCKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности DTDRX в 1.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.40%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%
PCKEX
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund		6.73%7.36%5.95%5.37%5.36%6.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PCKEX and DTDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCKEX has higher volatility (5.19%) compared to DTDRX (4.70%). In terms of maximum drawdown, PCKEX dropped -24.84% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCKEX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор