Сравнение PCJSX с LTTIX
PCJSX (Putnam RetirementReady 2065 Fund) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PCJSX charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.
Доходность
Сравнение доходности PCJSX и LTTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCJSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
LTTIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCJSX и LTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCJSX Putnam RetirementReady 2065 Fund | 7.89% | 14.05% | 16.75% | 23.50% | -16.15% | 16.29% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.02% |
Correlation
The correlation between PCJSX and LTTIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between PCJSX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCJSX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск
PCJSX
LTTIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCJSX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCJSX | LTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCJSX и LTTIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCJSX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCJSX и LTTIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCJSX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | — | — |
Сравнение комиссий PCJSX и LTTIX
PCJSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCJSX и LTTIX
Дивидендная доходность PCJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
PCJSX Putnam RetirementReady 2065 Fund | 9.51% | 10.26% | 3.90% | 1.39% | 4.88% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCJSX and LTTIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCJSX и LTTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор