PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIG с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с IBIC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCIG is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, PCIG returned -14.45% vs 4.60% for IBIC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

PCIG

1 день
-3.98%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.21%
1 год
-14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIC

1 день
0.03%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и IBIC

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-8.67%-0.02%-8.06%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%4.69%

Correlation

The correlation between PCIG and IBIC is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BNOPCIG с DBOPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с COMT
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

PCIG vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIGIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
5.14

-5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
9.34

-10.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

2.28

-1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

17.50

-18.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

67.61

-69.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIG vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIGIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

5.14

-5.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

3.48

-3.90

Просадки

Сравнение просадок PCIG и IBIC

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-0.90%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-0.26%

-21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-0.13%

-17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-0.10%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

0.07%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и IBIC

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

0.31%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

0.67%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

0.90%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

1.57%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

1.57%

+16.57%

Сравнение комиссий PCIG и IBIC

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и IBIC

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.16%0.14%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and IBIC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (6.15%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.60% vs -14.45% for PCIG. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.60% return vs -14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.16% for PCIG.

PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор