Сравнение PCHI с PCEM
PCHI (Polen High Income ETF) and PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while PCEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Polen Capital. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for PCEM.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и PCEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCHI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и PCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -0.20% | 5.15% |
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 6.00% | 13.80% |
Correlation
The correlation between PCHI and PCEM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. PCEM — Ранг доходности на риск
PCHI
PCEM
Сравнение PCHI c PCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCHI | PCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCHI | PCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PCHI и PCEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | PCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и PCEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | PCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | — | — |
Сравнение комиссий PCHI и PCEM
PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PCEM в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и PCEM
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PCEM в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.37% | 0.40% | 0.10% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.11% | 5.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and PCEM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.
PCHI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.37% for PCEM.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while PCEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 1.00% for PCEM.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и PCEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор