PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с PASIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с PASIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и PASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и PASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.45%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PASIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции PCGTX уступали акциям PASIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 3.49% соответственно.

PCGTX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.67%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.02%
1 год
7.49%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.61%

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

PACE Alternative Strategies Investments

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с AVIGXPCGTX с UMMGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с EMPTXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX

Сравнение комиссий PCGTX и PASIX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCGTX vs. PASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c PASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXPASIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.09

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.92

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.13

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. PASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PASIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и PASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXPASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.36

+0.61

Корреляция

Корреляция между PCGTX и PASIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и PASIX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PASIX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.44%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и PASIX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и PASIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXPASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-32.27%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.36%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-5.22%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-10.50%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.78%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.37%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.79%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и PASIX

Текущая волатильность для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) составляет 2.13%, в то время как у PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXPASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.38%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

3.64%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.49%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

5.02%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.01%

+0.34%