PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с PASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGTX с PASIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) and PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) are both mutual funds - PCGTX is a Intermediate Core Bond fund managed by UBS, while PASIX is a Multistrategy fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCGTX returned 1.55%/yr vs 3.95%/yr for PASIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PCGTX charges 0.73%/yr vs 1.88%/yr for PASIX.

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и PASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у PASIX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции PCGTX уступали акциям PASIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 3.95% соответственно.

PCGTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.02%
6 месяцев
3.30%
1 год
9.62%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.55%

PASIX

1 день
0.48%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.07%
1 год
8.80%
3 года*
8.02%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGTX и PASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		3.02%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		4.04%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%

Correlation

The correlation between PCGTX and PASIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2006 г.

-0.04

The correlation between PCGTX and PASIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

PACE Alternative Strategies Investments

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с UMMGXPCGTX с NCRLXPCGTX с SBIPCGTX с TRLVXPCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGX
Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PWTYXPASIX с PCLCXPASIX с PCEMXPASIX с USIAX

Доходность на риск

PCGTX vs. PASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c PASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXPASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.06

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.02

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.76

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

10.77

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. PASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PASIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и PASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXPASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.90

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.39

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и PASIX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и PASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGTXPASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-32.27%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.36%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-4.01%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-4.81%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-10.50%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-6.32%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и PASIX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGTXPASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.53%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

3.84%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

4.50%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

5.06%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.04%

+0.35%

Сравнение комиссий PCGTX и PASIX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и PASIX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PASIX в 10.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.51%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.48%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Часто задаваемые вопросы

PCGTX and PASIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGTX has higher volatility (1.85%) compared to PASIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, PCGTX dropped -19.34% vs PASIX's -32.27%.

PASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGTX и PASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор