PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с MPBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с MPBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. MPBFX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и MPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и MPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		-0.45%7.20%1.08%5.48%-13.55%-1.50%7.87%8.82%-0.53%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у MPBFX с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCGTX имеют среднегодовую доходность 1.63%, а акции MPBFX немного отстают с 1.59%.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

MPBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.57%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

BNY Mellon Bond Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с MPBFX:
MPBFX с USIGMPBFX с DUTMXMPBFX с DRMBXMPBFX с LSSAXMPBFX с DAGVXMPBFX с DNLAXMPBFX с DSPIX

Сравнение комиссий PCGTX и MPBFX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MPBFX в 0.55%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. MPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MPBFX
Ранг доходности на риск MPBFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c MPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и BNY Mellon Bond Fund (MPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXMPBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.32

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.54

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.40

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. MPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MPBFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и MPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXMPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.84

+0.13

Корреляция

Корреляция между PCGTX и MPBFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и MPBFX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MPBFX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
MPBFX
BNY Mellon Bond Fund		3.53%3.82%3.70%3.17%2.86%2.33%4.64%2.87%3.00%2.89%3.12%2.77%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и MPBFX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки MPBFX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и MPBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXMPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-18.40%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.58%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-18.40%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-18.40%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.18%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.40%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.91%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и MPBFX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с BNY Mellon Bond Fund (MPBFX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXMPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.57%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.49%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.20%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

5.83%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.82%

+0.53%