Сравнение PCGRX с XILSX
PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both mutual funds - PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi, while XILSX is a High Yield Bonds fund managed by Amundi. Over the past 5 years, PCGRX returned 9.12%/yr vs 12.34%/yr for XILSX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PCGRX charges 1.05%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.
Доходность
Сравнение доходности PCGRX и XILSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGRX показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у XILSX с доходностью 7.97%.
PCGRX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 9.60%
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGRX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 13.06% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 9.68% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 7.97% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Correlation
The correlation between PCGRX and XILSX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGRX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
PCGRX
XILSX
Сравнение PCGRX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGRX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -78.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 43.21 | -41.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 117.99 | -114.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 805.46 | -792.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 8.17 | -6.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 3.29 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.63 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PCGRX и XILSX
Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и XILSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.63% | -14.53% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -0.21% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -2.36% | -17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -6.27% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -4.91% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.03% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGRX и XILSX
Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGRX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 0.43% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 2.11% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 3.08% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 3.77% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 3.93% | +15.59% |
Сравнение комиссий PCGRX и XILSX
PCGRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGRX и XILSX
Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности XILSX в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.36% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.81% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGRX and XILSX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCGRX has higher volatility (3.19%) compared to XILSX (0.43%). In terms of maximum drawdown, PCGRX dropped -53.63% vs XILSX's -14.53%.
XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCGRX и XILSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор