PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCGRX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGRX и XILSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%9.68%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.


PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pioneer Mid Cap Value Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Сравнение комиссий PCGRX и XILSX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.


Доходность на риск

PCGRX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCGRXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

8.44

-7.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

73.85

-72.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

32.11

-30.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

124.30

-123.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

774.78

-770.24

PCGRX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCGRXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

8.44

-7.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

3.23

-2.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.60

-1.05

Корреляция

Корреляция между PCGRX и XILSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и XILSX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности XILSX в 8.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и XILSX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и XILSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCGRXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-14.53%

-39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-0.21%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-6.27%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

0.00%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.00%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.03%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и XILSX

Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCGRXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.02%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

2.28%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

3.11%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

3.77%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

3.96%

+15.55%