PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDIX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCDIX с FGNSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCDIX (PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund) and FGNSX (Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, PCDIX returned 1.99%/yr vs 2.12%/yr for FGNSX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PCDIX charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for FGNSX.

Доходность

Сравнение доходности PCDIX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCDIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у FGNSX с доходностью 0.77%.

PCDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.73%
3 года*
3.82%
5 лет*
1.99%
10 лет*
1.68%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.58%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCDIX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCDIX
PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund		0.83%5.00%3.12%3.59%-2.41%0.16%1.75%2.96%1.35%0.11%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.77%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Correlation

The correlation between PCDIX and FGNSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.49

The correlation between PCDIX and FGNSX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с PCDIX:
PCDIX с MUJPCDIX с PFNPCDIX с FHMIXPCDIX с PIMIXPCDIX с AFBPCDIX с PONAXPCDIX с TFCYX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с AAMBXFGNSX с LISDXFGNSX с CFNTXFGNSX с FSMNXFGNSX с CFMOX

Доходность на риск

PCDIX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDIX
Ранг доходности на риск PCDIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDIX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCDIXFGNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
7.43

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

2.83

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

6.12

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

27.60

-15.14

PCDIX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDIX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDIX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCDIX и FGNSX

Максимальная просадка PCDIX за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDIX и FGNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCDIXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-2.35%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-0.50%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.66%

-2.35%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.52%

-2.35%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.25%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.11%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDIX и FGNSX

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCDIXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.28%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.65%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

1.02%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

2.06%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.65%

-0.09%

Сравнение комиссий PCDIX и FGNSX

PCDIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDIX и FGNSX

Дивидендная доходность PCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FGNSX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		2.34%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
PCDIX
PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund		2.84%3.80%3.38%2.25%1.16%1.07%1.23%1.79%1.55%1.27%1.02%0.91%

Часто задаваемые вопросы

PCDIX and FGNSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCDIX has higher volatility (0.37%) compared to FGNSX (0.28%). In terms of maximum drawdown, PCDIX dropped -4.52% vs FGNSX's -2.35%.

PCDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCDIX и FGNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор