PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBAX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBAX с LIVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PCBAX returned 5.84%/yr vs 12.15%/yr for LIVIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности PCBAX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBAX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции PCBAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.15% соответственно.

PCBAX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.29%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.41%
3 года*
9.22%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.84%

LIVIX

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.25%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.18%
1 год
24.05%
3 года*
18.71%
5 лет*
9.71%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBAX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.15%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		10.22%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.99%26.76%-7.83%21.38%

Correlation

The correlation between PCBAX and LIVIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.45

Over the past year, the correlation between PCBAX and LIVIX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с OTRFXPCBAX с DNAVXPCBAX с QGMIX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

PCBAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCBAXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.92

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.65

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.72

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

11.77

-1.27

PCBAX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBAX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCBAX и LIVIX

Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBAXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-34.44%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-9.44%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-17.39%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-26.45%

+19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.00%

-34.44%

+25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.54%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.51%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.18%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBAX и LIVIX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.18%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBAXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

5.51%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

11.18%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

13.42%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

15.99%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

16.71%

-10.58%

Сравнение комиссий PCBAX и LIVIX

PCBAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBAX и LIVIX

PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.25%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

PCBAX and LIVIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIVIX has higher volatility (5.51%) compared to PCBAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs LIVIX's -34.44%.

PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBAX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор