Сравнение PBRNX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.03% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.34% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции PBRNX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 6.39% против 4.01% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.39%
FRIMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и FRIMX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
PBRNX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
PBRNX
FRIMX
Сравнение PBRNX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.33 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.32 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.09 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и FRIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и FRIMX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FRIMX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.18% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.12% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и FRIMX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -33.73% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -3.44% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -16.12% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -16.12% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.36% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.74% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.88% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и FRIMX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.06% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 2.95% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 4.64% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.22% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 4.48% | +3.40% |