Сравнение PBMY с JANB
PBMY (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PBMY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности PBMY и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBMY показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
PBMY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBMY и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 3.97% | 1.98% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between PBMY and JANB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBMY vs. JANB — Ранг доходности на риск
PBMY
JANB
Сравнение PBMY c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May (PBMY) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMY | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.00 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PBMY и JANB
Максимальная просадка PBMY за все время составила -8.11%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMY и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBMY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.11% | -6.52% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.13% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMY и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBMY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 7.39% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 7.39% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 7.39% | -0.23% |
Сравнение комиссий PBMY и JANB
PBMY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMY и JANB
Дивидендная доходность PBMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как JANB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PBMY and JANB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBMY.
PBMY has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBMY and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для PBMY и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор