PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMPX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMPX с SSASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и State Street Income Fund (SSASX).

PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMPX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMPX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		-1.03%7.15%0.71%5.23%-14.62%1.14%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PBMPX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

PBMPX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.19%
1 год
3.59%
3 года*
2.99%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.69%

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Plus Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с SSAFXPBMPX с PAAAPBMPX с SGOVPBMPX с VTIPPBMPX с PBCKXPBMPX с MCFIXPBMPX с TIBDX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий PBMPX и SSASX

PBMPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

PBMPX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMPX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMPXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.37

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMPX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMPX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMPX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMPXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.12

+0.69

Корреляция

Корреляция между PBMPX и SSASX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMPX и SSASX

Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.15%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBMPX и SSASX

Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMPXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-19.65%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-3.12%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.84%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-9.83%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMPX и SSASX

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMPXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.60%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.76%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.82%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

6.56%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

6.56%

-1.76%