PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMPX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMPX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMPX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMPX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		-0.70%7.15%0.71%5.23%-14.62%-0.84%9.33%9.64%0.23%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

PBMPX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.60%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.73%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Plus Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с PBMPX:
PBMPX с SSAFXPBMPX с PAAAPBMPX с SGOVPBMPX с VTIPPBMPX с PBCKXPBMPX с MCFIXPBMPX с PTEAX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIXMWIGX с MWESXMWIGX с MWLDXMWIGX с GUGAX

Сравнение комиссий PBMPX и MWIGX

PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

PBMPX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMPX
Ранг доходности на риск PBMPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMPX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMPXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.38

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.07

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.24

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

8.14

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMPX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMPX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MWIGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMPX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMPXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между PBMPX и MWIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMPX и MWIGX

Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBMPX
Principal Core Plus Bond Fund		4.13%4.42%4.10%3.04%2.06%3.12%7.16%3.44%3.36%2.78%2.30%2.21%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBMPX и MWIGX

Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMPXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-18.32%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.16%

-2.35%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-18.32%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.73%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.54%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.65%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMPX и MWIGX

Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMPXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.26%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.04%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.48%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

4.91%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

4.78%

+0.02%