Сравнение PBMPX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMPX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMPX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -0.70% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMPX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PBMPX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 3.18% соответственно.
PBMPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.73%
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMPX и AAIIX
PBMPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
PBMPX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
PBMPX
AAIIX
Сравнение PBMPX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMPX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.66 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.91 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.68 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 2.19 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMPX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.66 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.00 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PBMPX и AAIIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMPX и AAIIX
Дивидендная доходность PBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.13% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок PBMPX и AAIIX
Максимальная просадка PBMPX за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMPX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMPX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -98.01% | +78.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -4.78% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -98.01% | +78.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.48% | -98.01% | +78.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -97.84% | +93.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -11.71% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.48% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMPX и AAIIX
Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Ancora Income Fund (AAIIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMPX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.82% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.27% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 5.60% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 2,091.17% | -2,085.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 1,478.49% | -1,473.69% |