Сравнение PBMFX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
PBMFX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMFX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMFX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund | -1.44% | -1.43% | 0.80% | 7.15% | -17.35% | 1.54% | 6.75% | 9.82% | 0.11% | 6.57% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMFX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
PBMFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 0.71%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMFX и USMSX
PBMFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
PBMFX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
PBMFX
USMSX
Сравнение PBMFX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMFX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 3.63 | -3.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 6.49 | -6.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 3.18 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 6.48 | -6.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 33.64 | -33.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.63 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 2.39 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.86 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между PBMFX и USMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMFX и USMSX
Дивидендная доходность PBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund | 4.64% | 4.82% | 2.32% | 2.15% | 2.01% | 1.97% | 3.06% | 2.91% | 2.94% | 2.70% | 2.97% | 3.62% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBMFX и USMSX
Максимальная просадка PBMFX за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMFX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -2.09% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -0.40% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -2.03% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -0.30% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -0.22% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 0.08% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMFX и USMSX
Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMFX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.22% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 0.40% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 0.69% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 0.70% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 0.74% | +5.87% |