Сравнение PBJN с PJFG
PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - PBJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBJN returned 10.38% vs 19.48% for PJFG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PBJN charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.
Доходность
Сравнение доходности PBJN и PJFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJN показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 6.93%.
PBJN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJN и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 3.39% | 11.80% | 6.90% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 6.93% | 16.94% | 13.61% |
Correlation
The correlation between PBJN and PJFG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between PBJN and PJFG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJN vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PBJN
PJFG
Сравнение PBJN c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJN | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.03 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.47 | 3.23 | +22.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJN | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.16 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PBJN и PJFG
Максимальная просадка PBJN за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJN и PJFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJN | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -24.24% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -19.00% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.90% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.74% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 6.04% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJN и PJFG
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) составляет 0.86%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PBJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJN | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.37% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 12.87% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 16.82% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 20.86% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 20.86% | -13.54% |
Сравнение комиссий PBJN и PJFG
PBJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJN и PJFG
Ни PBJN, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJN and PJFG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFG has higher volatility (4.37%) compared to PBJN (0.86%). In terms of maximum drawdown, PBJN dropped -8.70% vs PJFG's -24.24%.
On 1-year performance, PJFG leads with 19.48% vs 10.38% for PBJN. On fees, PBJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBJN has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 19.48% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.
PBJN and PJFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBJN is categorized as Defined Outcome, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for PBJN and 0.75% for PJFG.
PBJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBJN и PJFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор