PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBJL с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBJL и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJL показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 29.86%.


PBJL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DCMT

1 день
-1.80%
1 месяц
-1.98%
С начала года
29.86%
6 месяцев
27.91%
1 год
36.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJL и DCMT


2026 (YTD)20252024
PBJL
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July
3.86%11.82%7.13%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
29.86%6.04%0.45%

Correlation

The correlation between PBJL and DCMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.03

The correlation between PBJL and DCMT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

PBJL vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJL
Ранг доходности на риск PBJL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJL: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJL c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBJLDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.35

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.38

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

13.74

+11.89

PBJL vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJL на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DCMT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJL и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBJLDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.98

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.08

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PBJL и DCMT

Максимальная просадка PBJL за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJL и DCMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBJLDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-11.95%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-6.78%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-6.78%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.14%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.65%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJL и DCMT

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) составляет 0.38%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBJLDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

6.07%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

16.09%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

18.46%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

15.83%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

15.83%

-8.52%

Сравнение комиссий PBJL и DCMT

PBJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJL и DCMT

PBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.


ПозицияTTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.83%3.67%1.59%
PBJL
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PBJL and DCMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (6.07%) compared to PBJL (0.38%). In terms of maximum drawdown, PBJL dropped -9.02% vs DCMT's -11.95%.

On 1-year performance, DCMT leads with 36.29% vs 13.30% for PBJL. On fees, PBJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBJL has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 36.29% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

DCMT has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for PBJL.

PBJL is categorized as Defined Outcome, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and DoubleLine. Their fees differ too: 0.50% for PBJL and 0.66% for DCMT.

PBJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJL и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор