PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFR с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFR с ZMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).

PBFR и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFR и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFR и ZMAY

2026 (YTD)2025
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%11.47%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.71%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAY

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR
Часто сравнивают с ZMAY:
ZMAY с IAPRZMAY с PSCWZMAY с ZOCTZMAY с ZAPRZMAY с ZJULZMAY с ZNOVZMAY с SMAX

Сравнение комиссий PBFR и ZMAY

PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.

ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

PBFR vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZMAY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFR c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFRZMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFR vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFRZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

3.96

-2.73

Корреляция

Корреляция между PBFR и ZMAY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFR и ZMAY

Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBFR и ZMAY

Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и ZMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFRZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-0.39%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.05%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBFR и ZMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFRZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

1.50%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

1.50%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

1.50%

+5.63%